Quĩ đầu tư AI đạt được lợi suất gần gấp đôi chỉ số S&P 500 trong năm nay sẽ không đặt cược vào sự phục hồi của các cổ phiếu chu kì.

(Ảnh minh họa: Bloomberg)

Tính từ đầu năm đến nay, giá chứng chỉ quĩ AI Powered Equity ETF tăng 13%, trong khi đó chỉ số S&P 500 chỉ đi lên 7%.

“Nhà quản lí” của quĩ AI Powered là một mô hình định lượng chạy 24/7 dựa trên nền tảng siêu máy tính Watson của tập đoàn IBM. Theo dữ liệu Bloomberg tổng hợp, mô hình này phân bổ phần lớn danh mục đầu tư vào cổ phiếu ngành chăm sóc sức khỏe và hàng tiêu dùng không thiết yếu. Nó đặt tỉ trọng hơi cao cho ngành công nghệ và tỉ trọng thấp cho cổ phiếu tài chính và công nghiệp.

Ông Nicholas Colas, đồng sáng lập hãng nghiên cứu DataTrek Research viết trong lưu ý ngày 20/10: “Bất kể thuật toán của quĩ AI Powered Equity chọn cổ phiếu như thế nào thì nó cũng đang đem lại lợi nhuận tốt, không kể đến một vài mã xuống giá. Nó không mua cổ phiếu chu kì/được hưởng lợi từ việc mở cửa nền kinh tế trong giai đoạn đầu của quí IV 2020, nhưng cũng không gom cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn”.

Mô hình định lượng

Mô hình định lượng mà quĩ AI Powered sử dụng đánh giá hơn 6.000 công ty niêm yết của Mỹ mỗi ngày. Nó quét hàng triệu báo cáo được gửi lên cơ quan quản lí, tin tức truyền thông, thông tin về lãnh đạo công ty, mô hình tài chính, thước đo tâm lí, định giá và dữ liệu thị trường, sau đó chọn khoảng 30 đến 70 cổ phiếu cho quĩ.

Quĩ AI Powered được thành lập vào tháng 10/2017 bởi tập đoàn ETF Managers, hiện có qui mô 96 triệu USD. Lợi suất của quĩ từ khi thành lập đến nay là 27%, thấp hơn mức tăng 34% của S&P 500. Nếu tính riêng năm 2020 thì quĩ do robot quản lí này có lợi nhuận vượt trội.

Ông Colas nói: “Chúng tôi hiểu thông điệp của mô hình định lượng là “cổ phiếu công nghệ ổn, nhưng đừng chọn những cái tên chúng ta đã mua vào hồi đầu năm. Cần đặc biệt cẩn trọng với cổ phiếu chu kì””.

“Chúng tôi lạc quan hơn thông điệp trên, nhưng nhìn vào danh mục  của quĩ AI Powered Equity cũng là một cách kiểm chứng thực tế tốt”.

Theo Vietnambiz