Nhập dữ liệu
Risk of RuinVí dụ: 1 000 USD
Ví dụ: 30% (tức giảm 30% vốn ban đầu)
Gợi ý: 0.5% – 2%
Dùng số liệu backtest (tối thiểu 100–300 lệnh)
Ví dụ: RR = 1.5 (lãi 1.5R khi thắng, lỗ 1R khi thua)
Ví dụ: 300 lệnh
Số mô phỏng càng cao → kết quả càng ổn định (nhưng chậm hơn)
% theo vốn hiện tại tự giảm lot khi drawdown → an toàn hơn
Risk of Ruin là gì?
Risk of Ruin là xác suất tài khoản chạm ngưỡng drawdown bạn đặt (ví dụ -30% vốn ban đầu). Đây là cách thực tế để đo “đi đến mức không thể chịu được” (tâm lý/điều kiện margin) chứ không nhất thiết về 0.
Cách tool tính toán
Tool mô phỏng nhiều chuỗi thắng/thua (Monte Carlo) dựa trên Winrate và RR, kết hợp % rủi ro mỗi lệnh. Từ đó ước tính xác suất chạm ngưỡng phá sản trong số lệnh bạn chọn.
- Thắng: +RR × Risk
- Thua: −1R × Risk
- EV = WinRate × RR − (1 − WinRate) × 1
Vì sao “% theo vốn hiện tại” an toàn hơn?
Khi bạn rủi ro theo % vốn hiện tại, nếu tài khoản bị drawdown thì số tiền rủi ro mỗi lệnh tự giảm theo. Điều này giúp giảm nguy cơ “cháy” khi gặp chuỗi thua dài.
- % theo vốn hiện tại: rủi ro giảm dần khi giảm vốn (khuyến nghị)
- % theo vốn ban đầu: rủi ro cố định, drawdown vẫn “đau” như cũ
Cách giảm Risk of Ruin nhanh nhất
- Giảm risk/Trade (đây là đòn bẩy mạnh nhất)
- Tăng RR hoặc cải thiện winrate (dựa trên backtest)
- Giảm “exposure”: hạn chế số lệnh trong giai đoạn biến động
- Giữ kỷ luật: tránh tăng lot sau chuỗi thắng
Câu hỏi thường gặp về Risk of Ruin
Giúp bạn hiểu đúng “phá sản” trong trading, chuỗi thua và cách tối ưu quản trị rủi ro.
“Phá sản” ở đây nghĩa là gì?
“Phá sản” trong tool này được hiểu là tài khoản chạm mức drawdown bạn đặt (ví dụ -30% so với vốn ban đầu). Đây là cách thực tế để đo ngưỡng bạn không muốn vượt quá, chứ không phải bắt buộc về 0.
Winrate cao thì có chắc an toàn không?
Không. Nếu RR thấp hoặc risk/Trade quá lớn, chuỗi thua (loss streak) vẫn có thể khiến bạn chạm ngưỡng drawdown. Tool mô phỏng nhiều chuỗi lệnh để phản ánh rủi ro chuỗi thua.
“% theo vốn hiện tại” và “% theo vốn ban đầu” khác nhau thế nào?
% theo vốn hiện tại nghĩa là bạn rủi ro 1% của số dư hiện tại mỗi lệnh → khi drawdown thì khối lượng tự giảm. % theo vốn ban đầu là rủi ro cố định theo vốn ban đầu → thường rủi ro cao hơn khi gặp chuỗi thua.
Risk of Ruin bao nhiêu là “ổn”?
- < 5%: thấp (tương đối)
- 5% – 15%: trung bình (nên tối ưu thêm)
- > 15%: cao (cần giảm risk/Trade hoặc cải thiện hệ thống)
Kết quả có chính xác tuyệt đối không?
Không. Đây là ước tính theo giả định thống kê (winrate/RR ổn định). Thực tế có trượt giá, thay đổi chiến lược, biến động thị trường… Bạn nên cập nhật thông số theo backtest/forward test định kỳ.
