6
Nội dung
Chương 1: Tổng quan về Bollinger Bands
Chỉ báo Bollinger Bands:
Bollinger Bands là một chỉ số kỹ thuật mạnh mẽ được John Bollinger tạo ra. Một số trader nói rằng chìa khóa cho thành công của họ là trading bằng chiến lược Bollinger Bands.
Bollinger Bands cho thấy rõ sự biến động giá. Nó thể hiện rõ ranh giới tương đối của đỉnh và đáy. Điểm mấu chốt của chỉ báo Bollinger Band dựa trên mức trung bình động để xác định xu hướng “trung hạn” dựa trên khung thời gian bạn đang chọn.
Chỉ báo xu hướng này được gọi là dải giữa (middle-band). Hầu hết các ứng dụng biểu đồ chứng khoán sử dụng mức trung bình động 20 kỳ cho các cài đặt Bollinger Bands mặc định. Sau đó các dải trên (upper band) và dưới (lower band) là thước đo cho sự biến động tăng và giảm của thị trường, được tính bằng 2 độ lệch chuẩn đo từ dải giữa.
Cách tính Bollinger Band:
Dải trên = Dải giữa + 2 độ lệch chuẩn
Dải giữa = Đường trung bình động 20 kỳ (hầu hết các biểu đồ đều sử dụng mức trung bình động đơn giản (simple moving averge)
Dải dưới = Dải giữa – 2 độ lệch chuẩn.
Biểu đồ dưới đây cho thấy rõ các dải trên và dải dưới.
Bollinger Bands
Vì vậy, chỉ báo Bollinger Band được tạo ra để chứa chỉ số giá trong phần lớn thời gian.
- Các cài đặt Bollinger Bands lý tưởng là gì?
Bất kể là trên nền tảng giao dịch nào, bạn có thể sẽ thấy một cài đặt như sau khi tùy chọn cấu hình chỉ báo Bollinger Bands.
Nếu bạn là trader mới, bạn sẽ mất tiền tại một số tùy chọn. Quá trình mất tiền thường dẫn đến phân tích quá mức (over-analysis). Trong khi phân tích kỹ thuật có thể xác định những thứ không nhìn thấy trên một ticker, nó cũng có thể hỗ trợ cho sự chuyển nhượng của chúng ta.
Trước đây, có rất ít trading để phân tích. Do đó, bạn có thể tùy chỉnh hệ thống của bạn ở một mức độ, nhưng ngày nay không phải lúc nào cũng nên sửa đổi và điều chỉnh phương pháp trading liên tục.
Mặc dù các chỉ báo Bollinger Band có cấu hình đơn giản hơn rất nhiều so với các chỉ báo khác, nhưng nó vẫn cung cấp cho bạn khả năng chạy thử nghiệm tối ưu hóa không giới hạn để sử dụng thử.
Vấn đề với cách tiếp cận này là sau khi bạn thay đổi độ dài (length) thành 19,9, 35; sau đó sửa lại thành 20, nó vẫn mang đến khả năng quản lý tiền và chốt lời một cách hiệu quả.
Lời khuyên của tôi là các bạn không nên chỉnh sửa các cài đặt. Tốt hơn là nên để mức 20, vì đây là giá trị mà hầu hết các trader đều sử dụng để đưa ra quyết định.
Tôi luôn luôn muốn biết những gì đang đến hơn là cố gắng tìm kiếm một số thiết lập bí mật.
Sau khi chúng ta đã biết được các khái niệm cơ bản, hãy tập trung vào 6 chiến lược kinh doanh của Bollinger Bands hàng đầu.
- Bollinger Bands Infographic
Trước khi chúng tôi chuyển sang các chiến lược, hãy xem ‘15 điều cần biết về Bollinger Bands‘.
Thông tin chứa trong hình sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các chi tiết kỹ thuật nâng cao trong bài viết này.
Chương 2: Chiến lược giao dịch Bollinger Band
Nhiều người trong số các bạn đã nghe nói về các mẫu phân tích kỹ thuật phổ biến như đỉnh kép (double tops), đáy kép (double bottoms), tam giác tăng, tam giác cân, đầu và vai trên (head and shoulder top) hoặc đầu và vai dưới (head and shoulder bottom),…
Vâng, chỉ báo Bollinger Bands có thể bổ sung thêm một chút “hỏa lực” vào phân tích của bạn bằng cách đánh giá sức mạnh tiềm năng của các mô hình này.
Hãy phân tích từng chiến lược, để bạn có thể xác định chiến lược nào sẽ có tác động tốt nhất đối với phong cách trading của bạn.
-
Double Bottoms và Bollinger Band
Một chiến lược Bollinger Band phổ biến liên quan đến một thiết lập đáy kép.
Điểm đáy ban đầu này thường có khối lượng đáng kể và mức giá pullback mạnh, có giá đóng cửa vượt ra ngoài phạm vi dải dưới của Bollinger Band. Những biến chuyển này thường dẫn đến một hiện tượng được gọi là “sự phục hồi tự động“. Đỉnh của sự phục hồi tự động thường được xem như mức kháng cự đầu tiên trước khi giá cổ phiếu tăng.
Sau khi sự khôi phục bắt đầu, giá sẽ retest mức đáy gần nhất đã được thiết lập để thách thức sức sống của áp lực mua ở đáy đó.
Nhiều kỹ thuật viên của Bollinger Band tìm kiếm thanh retest này để tham gia vào dải dưới. Vì nó cho thấy token sẽ không giảm mạnh như ban đầu và những người đã bán nó đang bắt đầu mua lại. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý kỹ đến khối lượng; bạn phải thấy nó giảm đáng kể.
Dưới đây là một ví dụ về đáy kép bên ngoài dải dưới tạo ra một sự phục hồi tự động. Biểu đồ dưới đây là chỉ giá của cổ phiếu FSLR từ ngày 30/6/2011. Cổ phiếu hình thành đáy mới với lưu lượng truy cập giảm 40% từ mức đáy đảo chiều cuối cùng. Để giá của nó tăng lên đỉnh mới, các trader đã phải vật lộn để đến gần mức ngoài của dải. Điều này dẫn đến một sự khôi phục rõ rệt, giúp giá của FSLR tăng đến 12% trong hai ngày tiếp theo.
-
Reversals với Bollinger Bands
Một phương thức trading đơn giản nhưng hiệu quả khác là fading stock, khi chúng bắt đầu vượt ra bên ngoài các band. Bây giờ, chúng ta hãy tiến thêm một bước nữa và áp dụng phân tích nến cho chiến lược này.
Ví dụ, thay vì short trade một token khi nó tăng lên thông qua giới hạn của dải trên, hãy đợi xem token đó hoạt động như thế nào. Nếu token tăng giá và sau đó đóng cửa gần đáy và vẫn hoàn toàn nằm ngoài Bollinger Band, đây thường là tín hiệu tốt cho thấy token sẽ điều chỉnh trong thời gian ngắn hạn.
Sau đó bạn có thể tham gia vào một vị thế ngắn với ba điểm thoát: (1) dải trên, (2) dải giữa hoặc (3) dải dưới. Trong ví dụ dưới đây, cổ phiếu Direxion Daily Small Cap Bull 3x (TNA) trong ngày 29/6/2011, đã có một morning gap tốt bên ngoài dải nhưng đóng cửa ở giá thấp hơn đáy 1 penny.
Như bạn thấy trong biểu đồ, nến này trông rất tệ khiến cổ phiếu nhanh chóng giảm gần 2% trong chưa đầy 30 phút.
Bollinger Band Reversal
-
Riding the Band
Sai lầm lớn nhất mà nhiều người mới sử dụng Bollinger Band thường mắc phải là họ bán khi giá chạm dải trên hoặc mua khi vừa đến dải dưới.
Bollinger đã tuyên bố, một nến chạm vào dải trên hoặc dải dưới không tạo thành bất cứ tín hiệu mua hoặc bán nào.
Tôi cũng đã xem mô hình riding the band như một tín hiệu tiếp tục.
Hãy xem ví dụ dưới đây và chú ý đến việc thắt chặt dải Bollinger ngay trước khi breakout.
Ở thời điểm trước đó, một mình sự xâm nhập giá của các band không thể tạo thành một tín hiệu short trade hoặc bán.
Lưu ý khối lượng bùng nổ và giá bắt đầu xu hướng vượt ngoài các band như thế nào; đây có thể là các thiết lập giúp trader thu được lợi nhuận cực kỳ cao, nếu bạn cho chúng thời gian.
Xin nhắc các bạn lại một lần nữa là dải giữa được thiết lập như một đường trung bình động đơn giản trong 20 kỳ được ứng dụng trong nhiều biểu đồ.
Dải giữa có thể được xem như vùng hỗ trợ khi pullback hoặc lúc token riding band. Bạn thậm chí có thể tăng position khi giá giảm xuống lại đường giữa.
Về mặt xác định khi xu hướng không còn, token tiếp tục tăng giá bên ngoài dải Bollinger cho thấy nó bắt đầu suy yếu. Đây sẽ là thời điểm tốt để mở rộng vị thế hoặc thoát lệnh hoàn toàn.
-
Bollinger Band Squeeze
Một chiến lược trading Bollinger Bands khác là chú ý sự bắt đầu của một đợt thắt chặt (squeeze) sắp tới.
John tạo ra một chỉ số được gọi là chiều rộng của band. Công thức tính độ rộng Bollinger Band này đơn giản chỉ là (Giá trị dải trên – Giá trị dải dưới) / Giá trị dải giữa.
Nếu bạn sử dụng biểu đồ hàng ngày, chiều rộng của dải sẽ cho thấy chỉ số chạm đáy trong 6 tháng khi nào, bạn có thể dự đoán giá sẽ tăng ở mức này. Điều này dẫn đến việc các dải sẽ thắt chặt. Hành động này của chỉ báo cho thấy một động thái lớn sẽ xảy ra. Bạn có thể sử dụng các dấu hiệu bổ sung như khối lượng giao dịch mở rộng (expand volume) hoặc chỉ báo phân phối tích lũy (accumulation distribution indicator).
Những dấu hiệu khác sẽ cho bạn thấy rõ hơn về khả năng thắt chặt của Bollinger Band.
Chúng ta có một lợi thế khi trading bằng bollinger band squeeze bởi vì các thiết lập này có thể là head-fake tốt nhất.
Head-fake: một đỉnh được hình thành nhờ sự tăng giá đột biến nhưng sau đó cũng rớt giá rất nhanh trong xu hướng tăng hoặc ngược lại trong xu hướng giảm.
Lưu ý trong biểu đồ BSC ở trên (Chiến lược số 3) cách giá Bollinger mở rộng vào giờ mở cửa ngày 26/9.
Nó đảo chiều ngay lập tức, và tất cả các trader đột phá đều đứng đầu. Bạn nên đợi một số xác nhận breakout và sau đó tiếp tục hold nó. Nếu bạn đúng, nó sẽ tiến xa hơn theo hướng mà bạn dự đoán. Chú ý giá và khối lượng đã breakout như thế nào khi chạm đến head-fake (đường màu vàng).
Đến thời điểm chờ xác nhận, chúng ta hãy xem xét cách sử dụng sức mạnh của Bollinger Band để tạo ra lợi thế. Dưới đây là một biểu đồ 5 phút của Research in Motion Limited (RIMM) từ ngày 17/6/2011. Lưu ý cách thức dẫn đến morning gap của các dải cực kỳ chặt chẽ.
Bây giờ một số trader có thể sử dụng phương pháp trading cơ bản để short trade cổ phiếu khi giá mở cửa đã giảm thấp hơn nhiều.
Vì vậy, cách để xử lý loại thiết lập này là:
(1) chờ cho nến quay trở lại trong dải Bollinger
(2) đảm bảo có một vài nến bên trong không phá vỡ mức đáy của nến đầu tiên
(3) short trade trên mức đáy của nến đầu tiên
