Các chỉ báo kỹ thuật đơn giản (Kết hợp và tổng kết)

Kết hợp mọi thứ lại

Xem ví dụ bên dưới, chúng ta có Bollinger Band và Stochastic trên biểu đồ EURUSD 4H. Thị trường có vẻ như đang đi ngang và chúng ta chú ý đến sự bật lại từ dải băng Bollinger

Bạn có thể thấy rằng tín hiệu bán từ BB và Stoch xuất hiện với EURUSD khi cặp tiền này chạm vào dải băng trên của BB, lúc này đóng vai trò kháng cự. Tại thời điểm đó, Stoch rơi vào trạng thái quá mua – overbought – cho thấy rằng giá có thể đảo chiều xuống

Điều gì xảy ra tiếp theo?

EURUSD giảm 300 pips và bạn có lợi nhuận nếu vào lệnh bán như tín hiệu bên trên

Sau đó, giá chạm vào dải băng dưới của BB, vốn đóng vai trò hỗ trợ, gợi ý rằng giá có thể bật lại. Với việc Stoch nằm ở vùng quá bán, gợi ý mua vào là rõ ràng

Sau đó, giá tăng trở lại

Dưới đây là 1 ví dụ khác về RSI và MACD

Khi RSI chạm vùng quá mua và cho tín hiệu bán, MACD sau đó nhanh chóng cắt xuống và cũng tạo dấu hiệu bán. Sau đó, giá giảm mạnh

Tiếp theo, RSI đi xuống vùng quá bán và cho dấu hiệu mua, rồi MACD cũng cắt lên, cho tín hiệu mua. Giá đã tăng trở lại đúng như tín hiệu

Bạn chú ý rằng RSI cho tín hiệu trước MACD. Đây chỉ là khác nhau về vấn đề công thức của các chỉ báo kỹ thuật nên sẽ có chỉ báo cho tín hiệu trước, chỉ báo cho tín hiệu sau một chút.

Tất nhiên, còn nhiều chỉ báo khác mà trong phạm vi bài học chưa đề cập được hết, bạn có thể tự tìm hiểu bên ngoài

Mọi người giao dịch đều cố tìm cho mình một sự kết hợp tốt giữa các chỉ báo kỹ thuật họ dùng nhằm đưa ra tín hiệu giao dịch tốt nhất, nhưng sự thật là điều này khó xảy ra. Bạn nên học mỗi chỉ báo thật kỹ về ưu nhược điểm, từ đó mới kết hợp các chỉ báo phù hợp với cách giao dịch của mình

Chỉ báo nào đem lại nhiều lợi nhuận nhất?

Dưới đây là một bảng thống kê quá khứ trong vòng 5 năm về một số chỉ báo đã học. Trước tiên, bạn xem bảng tham số và quy tắc sử dụng bên dưới:

Chỉ báo 
(Indicator)

Tham số 
(Parameters)

Quy tắc giao dịch (Rules)

Bollinger
Band

(30,2,2)

Chốt lệnh bán và mua vào khi giá chạm
dải băng dưới trên biểu đồ ngày 
Chốt lệnh mua và bán ra khi giá chạm
dải băng trên trên biểu đồ ngày 

MACD

(12,26,9)

Chốt lệnh bán và mua vào khi MACD
cắt lên trên biểu đồ ngày 
Chốt lệnh mua và bán ra khi MACD
cắt xuống trên biểu đồ ngày trên biểu đồ ngày 

Parabolic
SAR

(0.02, 0.02, 0.2)

Chốt lệnh bán và mua vào khi giá PSAR
nằm dưới giá trên biểu đồ ngày 
Chốt lệnh mua và bán xuống khi PSAR
nằm trên giá trên biểu đồ ngày

Stochastic

(14,3,3)

Chốt lời và mua vào khi Stoch cắt lên 20 
Chốt lời và bán xuống khi Stoch cắt xuống 80 

RSI

(9)

Chốt lời và mua vào khi RSI cắt lên 30 
Chốt lời và bán xuống khi RSI cắt xuống 70 

Ichimoku
Kinko Hyo 

(9,26,52)

Chốt lời và mua lên khi Tenkan cắt lên Kijun 
Chốt lời và bán xuống khi Tenkan cắt xuống Kijun 

Dùng các thông số trên để kiểm tra lại biểu đồ của EURUSD khung thời gian ngày trong vòng 5 năm với khối lượng 1 lot chuẩn (standard lot) và không đặt dừng lỗ hoặc chốt lời mà sẽ dừng lỗ và chốt lời khi có tín hiệu ngược lại. Tài khoản bắt đầu với 100.000 usd

Đây chỉ là kiểm tra chỉ báo và nhắc các bạn là không nên giao dịch mà không có dừng lỗ.

Hãy xem kết quả:

Chiến lược

Số lượng 
giao dịch 

Lợi
nhuận/Thua
lỗ tính theo 
điểm (pips) 

Lợi
nhuận/thua 
lỗ tính theo %

Tỷ lệ giảm
 sút tài khoản
 tối đa 
(maximum
drawdown)
 (%) 

Mua và nắm giữ 
(Buy and Hold) 

1

-3.416,66 

-3.42 

25.44 

Bollinger Band 

20

-19.535,97 

-19.54% 

37.99 

MACD

110

3.937,67 

3.94 

27.55 

PSAR

128

-9.746,29 

-9.75 

21.96 

Stochastic

74

-20.716,40 

-20.72 

30.64 

RSI

8

-18.716,69 

-18.72 

34.57 

Ichimoku Kinko

53

30.341,22 

30.34 

19.51 

Dữ liệu chỉ ra rằng sau 5 năm, công cụ chỉ báo tốt nhất là Ichimoku. Nó đem lại lợi nhuận 30.341,22 USD tức là 30.35% tài khoản, mức trung bình là 6% / năm

Đáng chú ý là hầu hết các chỉ báo khác đều ít lợi nhuận hoặc thua lỗ, với Stoch cho -20.72% là lỗ nhiều nhất. Hơn nữa, tỷ lệ sút giảm tài khoản tối đa – maximum drawdown – tầm từ 20% đến 30%

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa Ichimoku là chỉ báo tốt nhất hay những công cụ khác đều là vô ích. Nó chỉ chỉ ra rằng có thể sử dụng các công cụ này đơn lẻ thì không hiệu quả lắm. Vì vậy, có thể tìm cách kết hợp các công cụ này lại để tạo thành hệ thống giao dịch hiệu quả

Tổng kết các công cụ giao dịch phổ biến

Chúng ta hãy tổng kết lại những chỉ báo đã được học trong phần này

• Dải băng Bollinger – Bollinger Bands:

Dùng để đo biến động của thị trường

Dùng như là các mức hỗ trợ và kháng cự nhỏ

• Bollinger Bounce – Bật lại từ dải băng:

Một chiến lược giao dịch dựa vào việc giá thường quay về vùng giữa của dải băng

Mua khi giá chạm dải băng dưới

Bán khi giá chạm dải băng trên

Sử dụng tốt nhất khi thị trường đi ngang

• Bollinger Squeeze – Bollinger bóp nghẹt 

Một phương pháp giao dịch nhằm bắt được sự phá vỡ một cách sớm nhất

Khi dải băng Bollinger bị “bóp nghẹt” có nghĩa là thị trường đang rất yên lặng và sự phá vỡ đang sắp xảy ra. Một khi sự phá vỡ xảy ra, đặt lệnh theo chiều mà giá phá vỡ

• MACD: 

Dùng để bắt xu hướng sớm và tìm sự đảo chiều của xu hướng

Bao gồm 2 đường trung bình (1 nhanh, 1 chậm) và một biểu đồ – histogram – dùng để đo khoảng cách giữa 2 đường trung bình nói trên

Khác với suy nghĩ của nhiều người, đường trung bình được sử dụng KHÔNG PHẢI là đường trung bình tính ra từ giá. Nó là đường trung bình của đường trung bình khác

Điểm yếu của MACD là nó chậm vì nó sử dụng nhiều đường trung bình

Một cách sử dụng MACD là đợi cho đường nhanh giao cắt lên hoặc xuống với đường chậm để giao dịch bởi vì nó báo hiệu một xu hướng mới

• Parabolic SAR

Chỉ báo này dùng để báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng, vì vậy nó có tên là Parabolic Stop And Reversal – Parabolic Dừng Và Đảo chiều

Đây là chỉ báo dễ sử dụng nhất vì nó chỉ đưa ra dấu hiệu tăng hoặc giảm

Khi dấu chấm xuất hiện bên trên cây nến, đó là dấu hiệu bán

Khi dấu chấm xuất hiện bên dưới cây nến, đó là dấu hiệu mua

Chỉ báo này sử dụng tốt khi thị trường có xu hướng như tăng mạnh hoặc giảm mạnh Stochastic:

Sử dụng để chỉ ra tình trạng Quá mua và Quá bán

Khi 2 đường Stoch nằm trên 80 thì thị trường trong trạng thái Quá mua – overbought – và chúng ta nên tìm điểm bán

Khi 2 đường Stoch nằm dưới 20 thì thị trường trong trạng thái Quá bán – oversold – và chúng ta nên tìm điểm mua

• Relative Strength Index – RSI

Tương tự như Stochastic là RSI cũng chỉ vùng Quá mua – Quá bán

Khi RSI nằm trên 70 thì thị trường trong trạng thái Quá mua – overbought – và có thể tìm điểm để bán

Khi RSI nằm dưới 30 thì thị trường trong trạng thái Quá bán – oversold – và có thể tìm điểm để mua

RSI có thể dùng để xác nhận sự hình thành của xu hướng. Nếu bạn cho rằng một xu hướng đang hình thành, hãy đợi RSI tăng lên trên 50 (đối với xu hướng tăng) hoặc giảm xuống dưới 50 (đối với xu hướng giảm) để vào lệnh giao dịch

• Average Directional Index – ADX

ADX đo sức mạnh của xu hướng

Nó biến động trong mức từ 0 đến 100, với việc giảm dưới 20 chỉ ra rằng xu hướng yếu và trên 50 chỉ ra rằng xu hướng mạnh

ADX có thể được dùng như một sự xác nhận rằng giá có tiếp tục đi theo hướng đã đi hay không

ADX có thể được dùng để xác nhận có nên đóng lệnh sớm hay không, cụ thể, khi ADX giảm xuống dưới 50 thì nó cảnh báo rằng xu hướng hiện tại hiện đang mất đi sức mạnh

• Ichimoku Kinko Hyo – IKH hay Ichimoku

Ichimoku là một chỉ báo giúp đo sức mạnh của giá và xác định những hỗ trợ và kháng cự

Ichimoku có nghĩa là “nhìn thoáng qua”, kinko nghĩa là “cân bằng” còn hyo nghĩa là “biểu đồ” trong tiếng Nhật. Cụm từ Ichimoku Kinko Hyo có nghĩa là “một cái nhìn thoáng qua về sự cân bằng trong biểu đồ”

Nếu giá nằm trên đám mây Senkou, đường phía trên của đám mây sẽ đóng vai trò hỗ trợ 1 trong khi đường phía dưới của đám mây là hỗ trợ 2. Nếu giá giảm xuống dưới đám mây thì đường phía dưới của đám mây đóng vai trò kháng cự 1 trong khi đường phía trên đóng vai trò kháng cự 2

Đường Kijun chỉ báo xu hướng của giá trong thời gian tới. Nếu giá nằm trên Kijun, giá có thể tăng tiếp và ngược lại

Đường Tenkan là chỉ báo cho xu hướng thị trường. Nếu đường này đi lên hoặc xuống thì cho thấy giá đang có xu hướng. Nếu nó đi ngang, nó báo hiệu thị trường đang sideway

Đường Chikou là đường trễ. Nếu Chikou cắt giá từ dưới lên, đó là tín hiệu mua, ngược lại, đó là tín hiệu bán

Mỗi chỉ báo có những sự không hoàn hảo. Đó là lý do cần kết hợp nhiều chỉ báo khác nhau nhằm “lọc” lẫn nhau. Bạn cần tìm cách kết hợp chúng cho phù hợp với phong cách của mình

Chúc các bạn thành công!

Thiên Dũng: sưu tầm